Pythonからpy2exeなどでWindowsアプリケーションを作成したときに、アイコンを設定することができる。
しかし、作成したアプリケーションがGUI版の場合、GUIタイトルバーのアイコンを設定するには、ちょっとしたテクニックが必要である。
py2exe等でアイコン設定済み、かつGUIはwxPythonで作成している前提で、その方法を示す。

サンプル

class MyFrame(wx.Frame):
    def __init__(self, *args, **kwds):
	（略）
		if os.path.exists("myWxApp.exe"):
    		self.SetIcon(wx.Icon("myWxApp.exe",wx.BITMAP_TYPE_ICO))

Frameクラスの初期化defの中で、上記のような記載を加える。
もちろんmyWxApp.exeは最終的なファイル名。

説明

py2exe等でiconファイルを設定するというのは、つまり実行ファイルに埋め込むということ。
上記のようにSetIconで自分自身の実行ファイルを参照すると、埋め込んでおいたアイコンファイルを読み取ることができる。

元ネタ
How to use py2exe icon_resources in wxPython application?

【参考】wxPython

http://ja.wikipedia.org/wiki/WxPython
wxPythonは、「wxPythonはPythonで記述されたクロスプラットフォームなウィジェット・ツールキットである。」
要するにPythonをGUIで動かすツールキット。OSをまたがって使用できる。